海龟交易的理念起源于20世纪80年代的美国。 理查德·丹尼斯和他的朋友比尔打赌，一个成功的交易员是天生的还是后天培养的。 理查德用十年时间证明，通过日常的系统训练，交易者可以通过后天的训练成为一名优秀的交易者。 这个训练系统就是海龟交易系统。
海龟交易系统是一个完整的、机械化的交易理念，可以系统地完成整个交易过程。 它包括买什么、卖什么、仓位大小、什么时候买、什么时候卖、什么时候退出等一系列交易策略，是一种趋势交易策略。 其最显着的特点是捕捉中长期趋势并力争在短期内获得最大回报。
1.2 建仓资金
海龟交易方式将建仓资金按照一定比例分成若干小部分。 每个开仓和仓位大小都与波动率N（也称为平均真实波动幅度ATR）相关。 ATR是指数盘中最大波动的平均幅度，由当日最高价、最低价以及前一交易日收盘价确定。
衰减全反射
其中，PDC为前一交易日收盘价，ATR为N天内TR的平均值。
价值波动
用N值来反映DV值波动：
DV = N * 每点合约价值
每个点代表的数值是指每个指数点代表的价格。
每个未平仓头寸的交易合约单位数由总资产的1%除以DV确定。
1.3 市场进入信号
海龟交易方法使用基于理查德·唐奇安的通道突破系统的入场系统。 唐钱通道分为系统一和系统二，分别对应短期突破和中长期突破。 其中，短线突破系统以20日（最高价或最低价）的突破为准。 当价格突破20日价格时，是入市信号； 中长期系统是当盘中价格突破过去55天的价格时，是入市信号。
1.4 加仓和止损
海龟交易法的加仓规则是捕捉入市信号后建立第一个交易单位的仓位，当市价继续向盈利方向突破1/2N时加仓。
止损水平为2N，与加仓一样，以平均真实振幅N值作为止损单位。 每增加一个仓位，止损水平就增加1/2N。
1.5 止盈
短线：多头突破近10日最低价时获利离场，空头突破近10日最高价时获利离场。
中长期：多头突破近20日最低价时获利离场，空头突破近20日最高价时获利离场。
2、战略思路
步骤1：获取历史数据并计算Donchian通道和ATR
第二步：当唐钱通道被突破时，建仓。
第三步：计算增仓和止损信号。
回测目标：DCE.i2012